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    东吴优益债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

    时间:2019-07-11 12:04:47 来源:锄头农业网 本文已影响 锄头农业网手机站

    东吴优益债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

    东吴优益债券型证券投资基金

    更新招募说明书摘要

    基金管理人:东吴基金管理有限公司

    基金托管人:交通银行股份有限公司

    重要提示

    本基金根据【2017】年【8】月【17】日中国证券监督管理委员会《关于准予东吴优益债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可【2017】1515号)的注册。

    基金管理人保证《东吴优益债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”或“本《招募说明书》”)的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

    基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

    本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。

    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,基金运作风险等等。本基金的特有风险详见招募说明书“基金的风险揭示”章节。此外,本基金以1元发售面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在单位份额净值跌破1元发售面值的风险。

    基金投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件。本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。基金不同于银行储蓄与债券,基金投资者有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资

    者投资于本基金时应认真阅读本《招募说明书》,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,并自行承担投资风险。

    基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

    本招募说明书(更新)所载内容截止日为2019年5月28日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年3月31日(财务数据未经审计)。

    一、基金管理人

    一、基金管理人概况

    名称:东吴基金管理有限公司

    住所:上海市浦东新区源深路279号(200135)

    办公地址:上海市浦东新区源深路279号(200135)

    法定代表人:王炯

    设立日期:2004年9月2日

    批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】132号

    组织形式:有限责任公司(国内合资)

    注册资本:1亿元人民币

    联系人:贾云鹏

    电话:(021)50509888

    传真:(021)50509884

    客户服务电话:400-821-0588(免长途话费)、021-50509666

    公司网址:www.scfund.com.cn

    1、股权结构:

    持股单位 占总股本比例

    东吴证券股份有限公司 70%

    海澜集团有限公司 30%

    合计 100%

    2、简要情况介绍:

    公司实行董事会领导下的总经理负责制,公司总经理下设权益投资决策、固收投资决策、专户投资决策、风险管理、基金资产估值五个专门委员会;公司设有权益投资总部、固定收

    益总部、专户投资总部、研究策划部、集中交易室、营销管理总部、产品策略部、信息技术部、基金事务部、综合管理部、合规风控部十一个部门。

    二、主要人员情况

    1、董事会成员

    马震亚先生,董事长,硕士,高级经济师,会计师,中共党员。历任苏州市审计局科员、副主任科员;苏州证券有限责任公司财务部副总经理(主持工作);东吴证券有限责任公司财务部总经理,财务总监,东吴证券股份有限公司党委委员、纪委书记、董事、副总裁、财务负责人,现任东吴基金管理有限公司董事长。

    汤勇先生,董事,工商管理EMBA,注册会计师,中共党员。任江苏悦达时装有限公司财务会计、新能(张家港)能源有限公司计财处主任,现任海澜集团有限公司海澜资本投资部投资总监。

    王炯先生,董事,硕士研究生、经济师,中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处科员,东吴证券总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理、东吴证券上海分公司总经理,东吴基金管理有限公司常务副总经理。现任东吴基金管理有限公司总经理。

    冯恂女士,董事,博士研究生,经济师,中共党员。历任东吴证券研究所研究员,国联证券研究所所长、总裁助理兼经管总部总经理、副总裁,东吴证券总规划师兼研究所所长、兼资产管理部总经理、总规划师,现任东吴证券股份有限公司党委委员、副总裁、资产管理部总经理。

    陈建国先生,董事,硕士研究生,经济师,中共党员。历任昆山市信托投资公司第二证券部副经理,东吴证券昆山前进中路证券营业部副总经理、福州湖东路证券营业部总经理、昆山分公司副总经理、东吴证券经纪管理总部副总经理(主持工作),现任东吴证券人力资源部总经理。

    周虹女士,董事,本科学历,现任海澜集团有限公司海澜资本投资部投资经理。

    张婉苏女士,独立董事,经济法学博士。历任担任斯洛文尼亚道迈尔机电有限责任公司苏州代表处法律顾问、南京大学法学院助教、讲师,现任南京大学法学院副教授。

    袁勇志先生,独立董事,教授,博士生导师。历任苏州大学管理学院教师、苏州大学人文社科处处长、苏州大学党委研究生工作部部长,现任苏州大学出版社副总编。

    方志刚先生,独立董事,大学学历,民建会员。企业类会计师、中国注册会计师、澳洲注册会计师。历任上海上审会计师事务所审计员、部门经理,上海长信会计师事务所部门经理,上海锦江国旅股份有限公司财务部经理、上海实业联合集团长城药业有限公司财务总监;

    上海众华沪银会计师事务所高级经理,现任瑞华会计师事务所(特殊普瑞合伙)上海分所工作,权益合伙人,担任长方集团股份有限公司独立董事。

    2、监事会成员

    张剑宏先生,监事会主席,硕士。历任苏州物资集团公司公司政策研究室科长、财务公司证券部总经理助理、办公室副主任、主任;东吴证券三香路营业部(原苏物贸证券营业部)总经理、总裁助理兼投资银行总部总经理、风险管理部、合规法务部总经理、合规总监兼首席风险官,现任东吴创业投资有限公司董事长。

    王菁女士,监事,本科学士学位,会计师,中共党员。历任东吴证券经纪分公司财务经理、东吴证券财务部总经理助理、副总经理,现任东吴证券股份有限公司财务部总经理。

    沈清韵女士,员工监事,硕士研究生,中共党员。历任普华永道中天会计师事务所高级审计员,东吴基金管理有限公司监察稽核部总经理,合规风控部总经理,现任合规风控副总监兼合规风控部总经理,董事会秘书。

    3、高管人员

    马震亚先生,董事长,硕士,高级经济师,会计师,中共党员。历任苏州市审计局科员、副主任科员;苏州证券有限责任公司财务部副总经理(主持工作);东吴证券有限责任公司财务部总经理,财务总监,东吴证券股份有限公司党委委员、纪委书记、董事、副总裁、财务负责人,现任东吴基金管理有限公司董事长。

    王炯先生,董事,硕士研究生、经济师,中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处科员,东吴证券总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理、东吴证券上海分公司总经理,东吴基金管理有限公司常务副总经理,现任东吴基金管理有限公司总经理。

    徐明先生,副总经理,硕士,中共党员。历任中国银行苏州分行营业部会计;苏州华纺经济贸易有限公司财务科会计;中创证券有限责任公司苏州十全街营业部副总经理;东吴证券有限责任公司胥江路证券营业部副总经理,总经理;东吴证券股份有限公司石路证券营业部总经理,太仓分公司总经理,常熟分公司总经理;东吴基金管理有限公司营销总监兼营销管理部总经理,现任东吴基金管理有限公司副总经理兼营销管理部总经理。

    吕晖先生,督察长,大专,历任苏州商业大厦业务员,苏州证券公司交易员,苏州证券登记公司总经理助理,东吴证券资产管理总部副总经理,东吴证券吴江盛泽西环路营业部、吴江中山北路营业部总经理,东吴基金管理有限公司总经理助理、运营总监、东吴基金管理有限公司副总经理,现任东吴基金管理有限公司督察长。

    4、基金经理

    黄婧丽,硕士研究生。2012年11月至2014年10月就职于世纪证券有限责任公司,从事固定收益分析工作;2014年10月至2016年11月就职于国海证券股份有限公司,从事固定收益交易、分析、投资工作;2016年11月加入东吴基金管理有限公司,自2018年1月29日起担任东吴优益债券型证券投资基金基金经理,自2018年5月9日起担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理,自2018年11月8日起担任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理,自2019年3月8日起担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理。

    历任基金经理:陈晨2017年11月28日至2018年12月7日。

    5、投资决策委员会成员

    (1)权益投资决策委员会:王炯、彭敢、程涛、杨庆定、杜毅、付琦、刘元海、戴斌、王立立。王炯任权益投资决策委员会主席,彭敢、程涛为权益投资决策委员会副主席。

    (2)固收投资决策委员会:王炯、杨庆定、付琦、周明。王炯任固收投资决策委员会主席,杨庆定、周明为固收投资决策委员会副主席。

    上述人员之间不存在近亲属关系。

    三、基金管理人的职责

    1、依法募集资金,办理或者委托经由证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜;

    2、办理基金备案手续;

    3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;

    4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;

    5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金财产分别管理,分别记账,进行证券投资;

    6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

    7、依法接受基金托管人的监督;

    8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的价格;

    9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

    10、编制季度、半年度和年度基金报告;

    11、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

    12、保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;

    13、按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

    14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

    15、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

    16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上;

    17、确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资人者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

    18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

    19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;

    20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

    21、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;

    22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任;

    23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

    24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;

    25、执行生效的基金份额持有人大会的决议;

    26、建立并保存基金份额持有人名册;

    27、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

    四、基金管理人承诺

    1、基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、理念、策略及限制等全权处理本基金的投资。

    2、基金管理人严格遵守《证券法》、《基金法》、《信息披露办法》、《运作办法》、《销售办法》,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止以下《基金法》及有关法规禁止的行为发生:

    (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

    (2)不公平地对待其管理的不同基金财产;

    (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

    (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

    (5)承销证券;

    (6)违反规定向他人贷款或者提供担保;

    (7)从事承担无限责任的投资;

    (8)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外;

    (9)向本基金管理人、基金托管人出资;

    (10)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

    (11)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。

    (12)法律法规或监管部门对上述限制另有规定时从其规定。

    3、基金管理人将加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下行为:

    (1)越权或违规经营;

    (2)违反基金合同或托管协议;

    (3)故意损害基金份额持有人或其他基金合同当事人的合法权益;

    (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;

    (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;

    (6)玩忽职守、滥用职权;

    (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

    (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、对倒、对仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;

    (9)在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分;

    (10)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

    4、基金经理承诺

    (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

    (2)不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益;

    (3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息。

    (4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

    五、基金管理人的内部控制制度

    1、风险管理的理念

    (1)风险管理是业务发展的保障;

    (2)最高管理层负最终责任;

    (3)分工明确、相互牵制的组织结构是前提;

    (4)制度建设是基础;

    (5)制度执行监督是保障;

    2、风险管理的原则

    (1)健全性原则:风险控制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节;

    (2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行;

    (3)独立性原则:公司设风险管理委员会、督察长和合规风控部,各风险控制机构和人员具有并保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行监察和稽核;

    (4)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约,同时强化合规风控部对各部门的监察稽核职能;

    (5)防火墙原则:公司基金投资业务和公司自有资金投资业务应在空间上和制度上适当隔离,投资决策和交易清算应严格分离。对因业务需要知悉内幕信息的人员,应对其相应行为制定严格的审批程序和过失处罚措施。

    (6)适时性原则:公司内部控制制度的制定应具有前瞻性,并且随着公司经营战略、经营方针、经营管理等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变而及

    时进行相应的修改和完善。

    (7)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

    3、风险管理和内部风险控制体系结构

    公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管理层对风险管理负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,合规风控部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分:

    (1)董事会:负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任。

    (2)风险管理委员会:作为总裁领导下的专门委员会之一,风险管理委员会负责协助经营管理层建立健全内部控制制度,保证公司内控制度适应业务发展的需要,制定公司的业务风险管理政策,主持重大业务的可行性论证,协助经营管理层处理其他有关内部控制方面的重大事项。

    (3)督察长:独立行使督察权利;直接对董事会负责;按季向风险控制委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议。

    (4)合规风控部:合规风控部负责公司内控机制与制度的建立、监察、评估和建议。

    (5)业务部门:风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险。

    4、风险管理和内部风险控制的措施

    (1)建立内控结构,完善内控制度:公司建立、健全了内控结构,高管人员关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监察活动是独立的,并得到高管人员的支持,同时置备操作手册,并定期更新。

    (2)建立相互分离、相互制衡的内控机制:建立、健全了各项制度,做到基金经理分开,投资决策分开,基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制,从制度上减少和防范风险。

    (3)建立、健全岗位责任制:建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险。

    (4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序;建立了评估风险的委员会,使用适合的程序,确认和评估与公司运作有关的风险;公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策。

    (5)建立有效的内部监控系统;建立了足够、有效的内部监控系统,如电脑预警系统、投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。

    (6)使用数量化的风险管理手段:采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失。

    (7)提供足够的培训:制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。

    5、基金管理人关于内部合规控制声明书

    (1)本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;

    (2)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制制度。

    二、基金托管人

    一、基金托管人基本情况

    (一)基金托管人概况

    公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)

    公司法定英文名称:BANKOFCOMMUNICATIONSCO.,LTD

    法定代表人:彭纯

    住 所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号

    办公地址:中国(上海)长宁区仙霞路18号

    邮政编码:200336

    注册时间:1987年3月30日

    注册资本:742.63亿元

    基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号

    联系人:陆志俊

    电 话:95559

    交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2018年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告,交通银行一级资本位列第11位,连续五年跻身全球银行20强;根据2018年美国《财富》杂志

    发布的世界500强公司排行榜,交通银行营业收入位列第168位,较上年提升3位。

    截至2019年3月31日,交通银行资产总额为人民币97,857.47亿元。2019年1-3月,交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币210.71亿元。

    交通银行总行设资产托管业务中心(下文简称“托管中心”)。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。

    (二)主要人员情况

    彭纯先生,董事长、执行董事,高级会计师。

    彭先生2018年2月起任本行董事长、执行董事。2013年11月至2018年2月任本行副董事长、执行董事,2013年10月至2018年1月任本行行长;2010年4月至2013年9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理;2005年8月至2010年4月任本行执行董事、副行长;2004年9月至2005年8月任本行副行长;2004年6月至2004年9月任本行董事、行长助理;2001年9月至2004年6月任本行行长助理;1994年至2001年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长,南宁分行行长,广州分行行长。彭先生1986年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。

    任德奇先生,副董事长、执行董事、行长,高级经济师。

    任先生2018年8月起任本行副董事长、执行董事、行长;2016年12月至2018年6月任中国银行执行董事、副行长,其中:2015年10月至2018年6月兼任中银香港(控股)有限公司非执行董事,2016年9月至2018年6月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总裁;2014年7月至2016年11月任中国银行副行长,2003年8月至2014年5月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理;1988年7月至2003年8月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行,中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生1988年于清华大学获工学硕士学位。

    袁庆伟女士,资产托管业务中心总裁,高级经济师。

    袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁;2007年12月至2015年8月,历任本行资产托管部总经理助理、副总经理,本行资产托管业务中心副总裁;1999年12月至2007年12月,历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长,会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计算机科学系,获得学士学位,2005

    年于新疆财经学院获硕士学位。

    (三)基金托管业务经营情况

    截至2019年3月31日,交通银行共托管证券投资基金418只。此外,交通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资产、RQDII证券投资资产和QDLP资金等产品。

    二、基金托管人的内部控制制度

    (一)内部控制目标

    交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定,加强内部管理,托管中心业务制度健全并确保贯彻执行各项规章,通过对各种风险的识别、评估、控制及缓释,有效地实现对各项业务的风险管控,确保业务稳健运行,保护基金持有人的合法权益。

    (二)内部控制原则

    1、合法性原则:托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动始终。

    2、全面性原则:托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制机制,覆盖各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节,建立全面的风险管理监督机制。

    3、独立性原则:托管中心独立负责受托基金资产的保管,保证基金资产与交通银行的自有资产相互独立,对不同的受托基金资产分别设置账户,独立核算,分账管理。

    4、制衡性原则:托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则,从组织架构的设置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互制约,并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。

    5、有效性原则:托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基础上,形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制,通过行之有效的控制流程、控制措施,建立合理的内控程序,保障各项内控管理目标被有效执行。

    6、效益性原则:托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险控制要求相适应,尽量降低经营运作成本,以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。

    (三)内部控制制度及措施

    根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资产托管业务指引》等法律法规,托管中心制定了一整套严密、完整的证券投资基金托管管理规章制度,确保基

    金托管业务运行的规范、安全、高效,包括《交通银行资产托管业务管理办法》、《交通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通银行资产托管业务系统建设管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业务从业人员行为规范》、《交通银行资产托管业务档案管理暂行办法》等,并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工科学合理,技术系统管理规范,业务管理制度健全,核心作业区实行封闭管理,落实各项安全隔离措施,相关信息披露由专人负责。

    托管中心通过对基金托管业务各环节的事前揭示、事中控制和事后检查措施实现全流程、全链条的风险管理,聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准的内部控制评审。

    三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

    交通银行作为基金托管人,根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和有关证券法规的规定,对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

    交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为,及时通知基金管理人予以纠正,基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的,交通银行有权报告中国证监会。

    交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有重大违规行为,有权立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。

    四、其他事项

    最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为,未受到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。

    三、相关服务机构

    一、基金份额发售机构

    1、直销机构:

    (1)东吴基金管理有限公司直销中心

    名称:东吴基金管理有限公司直销中心

    注册地址:上海市浦东新区源深路279号(200135)

    办公地址:上海市浦东新区源深路279号(200135)

    法定代表人:王炯

    联系人:贾云鹏

    直销电话:(021)50509880

    传真:(021)50509884

    客户服务电话:400-821-0588(免长途话费)、(021)50509666

    网站:www.scfund.com.cn

    (2)网上交易

    个人投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务,具体交

    易细则请参阅本公司网站公告。

    网上交易网址:www.scfund.com.cn

    2、代销机构:

    (1)交通银行股份有限公司

    注册地址:上海市浦东新区银城中路188号

    办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

    法定代表人:彭纯

    客服电话:95559

    公司网址:www.bankcomm.com

    (2)苏州银行股份有限公司

    注册地址:江苏省苏州工业园区钟园路728号

    办公地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728号

    法定代表人:王兰凤

    客服热线:96067

    公司网址:www.suzhoubank.com

    (3)天相投资顾问有限公司

    注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

    办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座505

    法定代表人:林义相

    公司网址:http://www.txsec.com

    (4)和讯信息科技有限公司

    注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室

    办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

    法定代表人:王莉

    客服热线:400-920-0022

    公司网址:http://licaike.hexun.com/

    (5)江苏汇林保大基金销售有限公司

    注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号

    办公地址:江苏省南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室

    法定代表人:吴言林

    客服热线:025-56663409

    公司网址:www.huilinbd.com

    (6)诺亚正行基金销售有限公司

    注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

    办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋

    法定代表人:汪静波

    客服热线:400-821-5399

    公司网址:www.noah-fund.com

    (7)深圳众禄基金销售股份有限公司

    注册地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

    办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

    法定代表人:薛峰

    客服热线:4006-788-887

    公司网址:www.zlfund.cn及www.jjmmw.com

    (8)上海天天基金销售有限公司

    注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

    办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

    法定代表人:其实

    客服热线:95021/400-1818-188

    公司网址:http://fund.eastmoney.com

    (9)上海好买基金销售有限公司

    注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

    办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室

    法定代表人:杨文斌

    客服热线:400-700-9665

    公司网址:www.ehowbuy.com

    (10)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

    注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

    办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座

    法定代表人:陈柏青

    客服热线:4000766123

    公司网址:www.fund123.cn

    (11)上海长量基金销售有限公司

    代销机构:上海长量基金销售有限公司

    注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

    办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层

    法定代表人:张跃伟

    客服电话:400-820-2899

    公司网站:www.erichfund.com

    (12)浙江同花顺基金销售有限公司

    注册地址:浙江省杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室

    办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼

    法定代表人:凌顺平

    客服热线:4008-773-772

    公司网址:www.5ifund.com

    (13)上海利得基金销售有限公司

    注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室

    办公地址:上海市浦东新区峨山路91弄61号10号楼14层

    法定代表人:李兴春

    客服电话:400-921-7755

    公司网址:www.leadfund.com.cn

    (14)浙江金观诚基金销售有限公司

    注册地址:杭州市拱墅区登云路45ń醪笙茫1幢10楼1001室

    办公地址:杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦一楼金观诚财富

    法定代表人:蒋雪琦

    客服热线:400-068-0058

    公司网址:www.jincheng-fund.com

    (15)宜信普泽(北京)基金销售有限公司

    注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

    办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809

    法定代表人:戎兵

    客服热线:400-6099-200

    公司网址:www.yixinfund.com

    (16)南京苏宁基金销售有限公司

    注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

    办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

    法定代表人:王锋

    客服热线:95177

    公司网址:www.snjijin.com

    (17)北京恒天明泽基金销售有限公司

    注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

    办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室

    法定代表人:周斌

    客服热线:4008980618

    公司网址:www.chtfund.com

    (18)北京汇成基金销售有限公司

    注册地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号

    办公地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层

    法定代表人:王伟刚

    客服热线:400-619-9059

    公司网址:www.hcjijin.com

    (19)一路财富(北京)信息科技有限公司

    注册地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

    办公地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

    法定代表人:吴雪秀

    客服热线:400-001-1566

    公司网址:http://www.yilucaifu.com

    (20)北京钱景基金销售有限公司

    注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

    办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

    法定代表人:赵荣春

    客服热线:400-678-5095

    公司网址:www.qianjing.com

    (21)北京唐鼎耀华基金销售有限公司

    注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

    办公地址:北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室

    法定代表人:张冠宇

    客服热线:400-819-9868

    公司网址:www.tdyhfund.com

    (22)北京植信基金销售有限公司

    注册地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67

    办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号

    法定代表人:于龙

    客服热线:4006-802-123

    公司网址:https://www.zhixin-inv.com/

    (23)成都华羿恒信基金销售有限公司

    注册地址:成都市高新区蜀锦路88号新中泰国际大厦1号楼32F2号

    办公地址:成都市高新区蜀锦路88号新中泰国际大厦1号楼32F2号

    法定代表人:赵壁

    客服热线:028-87326832

    公司网址:http://www.huayihengxin.com

    (24)上海万得基金销售有限公司

    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

    办公地址:上海市浦东新区福山路33号8楼

    法定代表人:王廷富

    客服热线:400-821-0203

    (25)上海联泰基金销售有限公司

    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

    办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层

    法定代表人:燕斌

    客服热线:400-166-6788

    公司网址:http://www.66zichan.com

    (26)上海汇付基金销售有限公司

    注册地址:上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元

    办公地址:上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼

    法定代表人:金佶

    客服热线:400-821-3999

    公司网址:www.hotjijin.com

    (27)北京微动利基金销售有限公司

    注册地址:北京市石景山区古城西路113号3层342室

    办公地址:北京市石景山区古城西路113号3层342室

    法定代表人:季长军

    客服热线:400-188-5687

    公司网址:www.buyforyou.com.cn

    (28)上海基煜基金销售有限公司

    注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)

    办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

    法定代表人:王翔

    客服热线:400-820-5369

    公司网址:www.jiyufund.com.cn

    (29)上海陆金所基金销售有限公司

    注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

    办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

    法定代表人:王之光

    客户服务电话:4008219031

    网址:www.lufunds.com

    (30)大泰金石基金销售有限公司

    注册地址:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

    办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼

    法定代表人:姚杨

    客服热线:021-22267943

    公司网址:http://www.dtfortune.com/

    (31)珠海盈米基金销售有限公司

    注册地址:珠海市横琴区宝华路6号105室-3491

    办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室(邮编:510308)

    法定代表人:肖雯

    客户服务电话:020-89629066

    网址:http://www.yingmi.cn/

    (32)奕丰基金销售有限公司

    注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)

    办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

    法定代表人:TEOWEEHOWE(张伟豪)

    客服热线:400-684-0500

    公司网址:www.ifastps.com.cn

    (33)中民财富管理(上海)有限公司

    注册地址:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元

    办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层

    法定代表人:弭洪军

    客服热线:400-876-5716

    公司网址:www.cmiwm.com

    (34)中信期货有限公司

    注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

    办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

    法定代表人:张皓

    客户服务电话:400-990-8826

    网址:www.citicsf.com

    (35)国泰君安证券股份有限公司

    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

    办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

    法定代表人:杨德红

    客户服务热线:95521/4008888666

    公司网址:http://www.gtja.com

    (36)中信建投证券股份有限公司

    注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

    办公地址:北京市朝内大街188号

    法定代表人:张佑君

    客服电话:400-8888-108

    公司网址:www.csc108.com

    (37)国信证券股份有限公司

    注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

    办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

    法定代表人:何如

    客服电话:95536

    公司网址:www.guosen.com.cn

    (38)中信证券股份有限公司

    注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

    办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

    法定代表人:张佑君

    客服热线:95548

    公司网址:www.cs.ecitic.com

    (39)中国银河证券股份有限公司

    注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层

    办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

    法定代表人:陈共炎

    客服电话:4008-888-888或95551

    公司网址:www.chinastock.com.cn

    (40)申万宏源证券有限公司

    注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

    办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层(邮编:200031)

    客服电话:95523或4008895523

    公司网址:www.swhysc.com

    联系人:黄莹

    (41)长江证券股份有限公司

    注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

    办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

    法定代表人:尤习贵

    客服电话:95579或4008-888-999

    公司网址:www.95579.com

    (42)安信证券股份有限公司

    注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02

    办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02

    法定代表人:王连志

    客服电话:95517

    公司网址:www.essence.com.cn

    (43)西南证券股份有限公司

    注册地址:重庆市江北区桥北苑8号

    办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

    法定代表人:吴坚

    客服热线:95355、4008096096

    公司网址:www.swsc.com.cn

    (44)万联证券股份有限公司

    注册地址:广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层

    办公地址:广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层

    法定代表人:张建军

    客服热线:4008888133

    公司网址:www.wlzq.com.cn

    (45)渤海证券股份有限公司

    注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

    办公地址:天津市南开区宾水西道8号

    法定代表人:王春峰

    客服电话:400-6515-988

    公司网址:www.ewww.com.cn

    (46)中信证券(山东)有限责任公司

    注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

    办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

    法定代表人:姜晓林

    客服电话:95548

    公司网址:www.zxzqsd.com.cn

    (47)东吴证券股份有限公司

    注册地址:苏州工业园区星阳街5号

    办公地址:苏州工业园区星阳街5号

    法定代表人:范力

    客服电话:0512-3339628895530

    公司网址:www.dwzq.com.cn

    (48)信达证券股份有限公司

    注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

    办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

    法定代表人:张志刚

    客服电话:95321

    公司网址:www.cindasc.com

    (49)光大证券股份有限公司

    注册地址:上海市静安区新闸路1508号

    办公地址:上海市静安区新闸路1508号

    法定代表人:周健男

    客服电话:95525

    公司网址:www.ebscn.com

    (50)平安证券股份有限公司

    注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

    办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层(518048)

    法定代表人:谢永林

    客服热线:95511-8

    公司网址:www.PINGAN.com

    (51)华安证券股份有限公司

    注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天湖路198号

    办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

    法定代表人:章宏韬

    客服电话:95318

    公司网址:www.hazq.com

    (52)申万宏源(西部)证券有限公司

    注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

    办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室(邮编:830002)

    法定代表人:韩志谦

    客户服务电话:400-800-0562

    网址:www.hysec.com

    (53)中泰证券股份有限公司

    注册地址:山东省济南市经七路86号23层

    办公地址:山东省济南市经七路86号23层

    法定代表人:李玮

    客服电话:95538

    公司网址:www.qlzq.com.cn

    (54)世纪证券有限责任公司

    注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层

    办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层

    法定代表人:姜昧军

    客服电话:4008323000

    公司网址:www.csco.com.cn

    (55)中航证券有限公司

    注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

    办公地址:北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦35层

    法定代表人:王晓峰

    客服电话:95335

    公司网址:www.avicsec.com

    (56)华鑫证券有限责任公司

    注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元

    办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号

    法定代表人:俞洋

    客户服务电话:95323;4001099918

    公司网站:www.cfsc.com.cn

    (57)西藏东方财富证券股份有限公司

    注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

    办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦

    法定代表人:陈宏

    客服热线:95357

    公司网址:http://www.18.cn

    (58)国金证券股份有限公司

    注册地址:四川省成都市东城根上街95号

    办公地址:四川省成都市东城根上街95号

    法定代表人:冉云

    客服热线:95310

    公司网址:www.gjzq.com.cn

    (59)华宝证券有限责任公司

    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层

    办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层

    法定代表人:陈林

    客服电话:4008209898

    公司网址:www.cnhbstock.com

    (60)长城国瑞证券有限公司

    注册地址:厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼

    办公地址:厦门市思明区深田路46号深田国际大厦20楼

    法定代表人:王勇

    客服热线:400-0099-886

    公司网址:www.gwgsc.com

    (61)爱建证券有限责任公司

    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼

    办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼

    法定代表人:祝健

    客服电话:4001962502

    公司网址:www.ajzq.com

    (62)金惠家保险代理有限公司

    注册地址:北京市西城区阜成门外大街2号19层A2107

    办公地址:北京市西城区阜成门外大街2号19层A2107

    法定代表人:夏予柱

    客服热线:400-8557333

    公司网址:www.jhjfund.com

    (63)阳光人寿保险股份有限公司

    注册地址:海南省三亚市河东区三亚河东路海唐商务12、13层

    办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层

    法定代表人:李科

    客服热线:4006-802-123

    公司网址:https://www.zhixin-inv.com/

    3、基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时履行公告义务。

    二、注册登记机构:

    东吴基金管理有限公司

    注册地址:上海市浦东新区源深路279号(200135)

    办公地址:上海市浦东新区源深路279号(200135)

    法定代表人:王炯

    联系人:贾云鹏

    电话:021-50509888

    传真:021-50509884

    客户服务电话:400-821-0588(免长途话费)、021-50509666

    网站:www.scfund.com.cn

    三、律师事务所和经办律师

    名称:上海市通力律师事务所

    住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

    办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

    负责人:俞卫锋

    电话:(021)31358666

    传真:(021)31358600

    联系人:陆奇

    经办律师:黎明、陆奇

    四、会计师事务所和经办注册会计师

    名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

    注册地址:南京市建邺区江东中路106号1907室

    办公地址:南京市建邺区江东中路106号万达商务楼B座19楼

    法定代表人:余瑞玉

    联系电话:025-84711188

    传真:025-84724882

    联系人:谢文彬

    经办注册会计师:谢文彬,谈建忠

    四、基金的名称

    本基金名称:东吴优益债券型证券投资基金

    五、基金的类型

    本基金类型:债券型基金

    六、基金的投资目标

    在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。

    七、基金的投资方向

    本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

    基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

    八、基金的投资策略

    本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势,采取兼顾风险预算管理的多层次复合投资策略,科学严谨规范资产配置谋求基金资产的长期稳定增长。

    1、资产配置策略

    本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征,通过自上而下的定性和定量相结合的分析方式,综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素,判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值,对各大类资产的风险收益特征进行评估,从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例,并依据各因素的动态变化进行及时调整。

    2、债券投资策略

    本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。

    (1)利率预期策略与久期管理

    债券积极投资策略的关键是对未来利率走向的预测。通过对利率的科学预测和对债券投资组合久期的正确把握,可以提高投资收益。

    久期越长,利率变动所引起价格变化越大,久期越短,利率变动所引起价格变化越小。如果预计利率会下跌,债券价格会上涨,则应该加大长久期债券的比例,以实现收益的最大化。相反,如果预计利率会上涨,债券价格会下跌,则应该增加组合中久期较短债券的比例,以尽可能减少利率上涨带来的损失。

    (2)类属配置策略

    类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。

    (3)信用债券投资策略

    信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。具体而言,本基金的信用策略主要包括信用债券趋势判断、信用利差分析、持有期收益情景模拟和信用债券精选策略四个方面。本基金信用债券投资遵循以下流程:

    1)信用债券趋势判断

    本基金将通过着眼于经济走势、资金利率、信用债供求等影响信用债市场趋势的因素来分析未来一段时间内信用债市场中不同品种、不同信用等级债券的收益率变化情况,判断信用债走势。

    2)信用利差分析

    在信用债券趋势判断的基础上,本基金将进一步分析和判断信用利差未来可能发生的变化。其基本理念是,在历史利差经验数据的基础上,从上述影响因素入手,对比当前状况与历史情况,判断信用利差所处的位置以及合理位置,若最终分析结果认为利差将变动,则积极主动进行资产调整组合,把握投资机会或规避损失。

    3)持有期收益情景模拟

    持有期收益情景模拟是根据信用利差和基准利率的分析,假设数种可能发生的情景并赋予各个情景不同的收益率曲线形态和收益率变化,得出在不同情景下各类信用债的持有期收益,根据该模拟结果挑选较优的组合配置方案,为投资决策提供参考。

    4)信用债精选策略

    本基金将借助公司内部的行业研究员的专业研究能力,并综合参考外部权威、专业研究机构的研究成果,采用定量分析与定性分析相结合的分析方法对发债主体企业进行深入的基本面分析,并结合债券的发行条款,确定信用债的实际

    信用风险状况及其信用利差水平,挖掘并投资于信用风险相对较低、信用利差收益相对较大的优质品种。定量分析主要用于分析财务状况、产销数据、融资能力等方面;定性分析主要用于分析行业前景、竞争地位、股东背景、管理能力、偿债支持等。

    (4)可转换债券/可交换债券申购投资策略

    可转换债券/可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较

    高上涨潜力的可转换券/可交换债券进行申购投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,制定相应的申购和择时卖出策略。

    3、股票投资策略

    在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票、权证等权益类资产的投资,以增加基金收益。

    本基金通过选择基本面良好、流动性高、风险低、具有中长期上涨潜力的股票进行分散化组合投资,控制流动性风险和非系统性风险,追求股票投资组合的长期稳定增值。

    投资方法上重视投资价值与成长潜力的平衡,一方面利用价值投资标准筛选低价股票,避免市场波动时的风险和股票价格高企的风险;另一方面,利用成长性投资可分享高成长收益的机会。

    4、权证投资策略

    权证为本基金辅助性投资工具,本基金可以主动投资于权证,其投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于基金资产增值。本基金将对权证标的证券的基本面进行研究,综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度等多种因素,对权证进行定价。

    5、资产支持证券投资策略

    资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

    6、国债期货投资策略

    本基金将认真研究国债期货市场运行特征,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货,提高投资组合的运作效率。

    在国债期货投资时,本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系,选择定价合理的国债期货合约,其次,考虑国债期货各合约的流动性情况,最终确定与现货组合的合适匹配,以达到风险管理的目标。

    九、业绩比较基准

    中债总全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

    十、风险收益特征

    本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。

    十一、基金投资组合报告

    东吴优益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本基金的托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年04月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本投资组合报告所载数据截至2019年03月31日(未经审计)。

    1、报告期末基金资产组合情况

    序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

    1 权益投资 53,400.00 0.71

    其中:股票 53,400.00 0.71

    2 基金投资 - -

    3 固定收益投资 6,135,171.10 81.49

    其中:债券 6,135,171.10 81.49

    资产支持证券 - -

    4 贵金属投资 - -

    5 金融衍生品投资 - -

    6 买入返售金融资产 2,000,000.00 -

    其中:买断式回购的买入返售

    - -

    金融资产

    7 银行存款和结算备付金合计 1,180,463.82 15.75

    8 其他资产 1,936,863.47 2.05

    9 合计 11,305,898.39 100.00

    2、报告期末按行业分类的股票投资组合:

    2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

    代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

    A 农、林、牧、渔业 - -

    B 采矿业 - -

    C 制造业 53,400.00 0.73

    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

    E 建筑业 - -

    F 批发和零售业 - -

    G 交通运输、仓储和邮政业 - -

    H 住宿和餐饮业 - -

    I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

    J 金融业 - -

    K 房地产业 - -

    L 租赁和商务服务业 - -

    M 科学研究和技术服务业 - -

    N 水利、环境和公共设施管理业 - -

    O 居民服务、修理和其他服务业 - -

    P 教育 - -

    Q 卫生和社会工作 - -

    R 文化、体育和娱乐业 - -

    S 综合 - -

    合计 53,400.00 0.73

    2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

    本基金本报告期末未持有港股通股票。

    3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    序号 股票代码 股票名称 数量(股)公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

    1 300252 金信诺 4,000 53,400.00 0.73

    4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

    1 国家债券 1,535,318.40 21.10

    2 央行票据 - -

    3 金融债券 4,047,000.00 55.63

    其中:政策性金融债 4,047,000.00 55.63

    4 企业债券 71,204.40 0.98

    5 企业短期融资券 - -

    6 中期票据 - -

    7 可转债(可交换债) 481,648.30 6.62

    8 同业存单 - -

    9 其他 - -

    10 合计 6,135,171.10 84.34

    5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    占基金资产净值

    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

    比例(%)

    1 018006 国开1702 20,000 2,046,800.00 28.14

    2 018005 国开1701 20,000 2,000,200.00 27.50

    3 010107 21国债⑺ 14,880 1,535,318.40 21.10

    4 128020 水晶转债 600 67,170.00 0.92

    5 110046 圆通转债 500 60,935.00 0.84

    6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

    本基金本报告期末未持有贵金属。

    8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

    9.1本期国债期货投资政策

    本基金本报告期未投资国债期货。

    9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

    本基金本报告期末未持有国债期货。

    9.3本期国债期货投资评价

    本基金本报告期未投资国债期货。

    10、投资组合报告附注

    (1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    (2)本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

    (3)其他资产构成

    序号 名称 金额(元)

    1 存出保证金 8,658.59

    2 应收证券清算款 1,763,471.98

    3 应收股利 -

    4 应收利息 164,732.90

    5 应收申购款 -

    6 其他应收款 -

    7 待摊费用 -

    8 其他 -

    9 合计 1,936,863.47

    (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

    1 128020 水晶转债 67,170.00 0.92

    2 110031 航信转债 56,015.00 0.77

    3 113511 千禾转债 55,505.00 0.76

    4 123007 道氏转债 37,167.00 0.51

    5 113516 吴银转债 37,122.00 0.51

    6 110042 航电转债 36,915.00 0.51

    7 123002 国祯转债 36,858.00 0.51

    8 110040 生益转债 24,138.00 0.33

    9 128021 兄弟转债 23,806.00 0.33

    (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。(6)投资组合报告附注的其他

    文字描述部分

    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

    十二、基金的业绩

    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一

    定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在

    作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    一、东吴优益基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

    1、东吴优益A

    净值增长 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收

    阶段 ①-③ ②-④

    率① 标准差② 收益率③ 益率标准差%④

    2017.11.28-2017.12.31 0.38% 0.01% 0.09% 0.08% 0.29% -0.07%

    2018.01.01-2018.12.31 -1.57% 0.40% 3.02% 0.15% -4.59% 0.25%

    2019.01.01-2019.03.31 1.29% 0.08% 3.00% 0.14% -1.71% -0.06%

    2017.11.28-2019.03.31 0.07% 0.35% 5.41% 0.14% -5.34% 0.21%

    2、东吴优益C

    净值增长 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收

    阶段 ①-③ ②-④

    率① 标准差② 收益率③ 益率标准差%④

    2017.11.28-2017.12.31 0.34% 0.01% 0.09% 0.08% 0.25% -0.07%

    2018.01.01-2018.12.31 -2.47% 0.40% 3.02% 0.15% -5.49% 0.25%

    2019.01.01-2019.03.31 1.77% 0.10% 3.00% 0.14% -1.23% -0.04%

    2017.11.28-2019.03.31 -0.41% 0.35% 5.41% 0.14% -5.82% 0.21%

    注:比较基准=中债总全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

    (二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩基准收益率的比较图

    (2017年11月28日至2019年03月31日)

    注:比较基准=中债总全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

    十三、基金费用

    一、基金费用的种类

    1、基金管理人的管理费;

    2、基金托管人的托管费;

    3、C类基金份额的销售服务费;

    4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

    5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

    6、基金份额持有人大会费用;

    7、基金的证券/期货交易费用;

    8、基金的银行汇划费用;

    9、基金账户开户费用、账户维护费用;

    10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

    二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

    1、基金管理人的管理费

    本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下:

    H=E×0.7%÷当年天数

    H为每日应计提的基金管理费

    E为前一日的基金资产净值

    基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

    2、基金托管人的托管费

    本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

    H=E×0.1%÷当年天数

    H为每日应计提的基金托管费

    E为前一日的基金资产净值

    基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

    3、C类基金份额的销售服务费

    本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.4%年费率计提。销售服务费的计算方法如下:

    H=E×0.4%÷当年天数

    H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

    E为C类基金份额前一日基金资产净值

    基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中

    一次性支付给基金管理人,由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

    上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人根据基金管理人指令并参照行业惯例从基金财产中支付。

    三、不列入基金费用的项目

    下列费用不列入基金费用:

    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

    3、《基金合同》生效前的相关费用;

    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

    四、与基金销售有关的费用

    1、申购费

    本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。A类基金份额申购费用由投资人承担,不列入基金财产。

    本基金A类基金份额的申购费率如下:

    申购金额M(含申购费) 申购费率

    M

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