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    创金合信转债精选债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2019年第2号)

    时间:2019-09-27 12:05:12 来源:锄头农业网 本文已影响 锄头农业网手机站

    创金合信转债精选债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2019年第2号)

    创金合信转债精选债券型证券投资基金

    招募说明书(更新)摘要

    (2019 年第 2 号)

    基金管理人:创金合信基金管理有限公司

    基金托管人:招商银行股份有限公司

    截止日:2019 年 08 月 15 日

    重要提示

    本基金由创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金转型而来,于 2018 年 6 月 27 日

    经中国证监会证监许可[2018]1055 号文准予变更注册,并经 2018 年 8 月 6 日创金合信鑫优选

    灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议通过。自 2018 年 8 月 15 日起,《创

    金合信转债精选债项型证券投资基金基金合同》正式生效,《创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同时失效。

    基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

    本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:与本基金投资品种相关的集中风险以及本基金投资于特定的投资品种相关的特定风险;证券市场整体环境引发的系统性风险;个别证券特有的非系统性风险;市场风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险;基金投资过程中产生的管理风险、运作风险和不可抗力风险。其中,与本基金投资品种相关的集中风险是指本基金投资于可转换债券的比例不低于非现金基金资产的80%,基金的投资集中度较高,当可转换债券整体表现较差时,本基金的净值增长率可能会低于主要投资对象为可转换债券之外的投资品种的基金;与本基金投资于特定的投资品种相关的特定风险指与投资金融衍生品相关的特定风险,与投资资产支持证券相关的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。特别的,出于保护基金份额持有人的目的,本基金为保障基金资产组合的流动性与基金份额持有人的净赎回需求相适配,还将在特定环境下启动相应的流动性风险管理工具。敬请投资人详细阅读本招募说明书“风险揭示”,以便全面了解本基金运作过程中的潜在风险。

    基金不同于银行储蓄与债券,基金投资人有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

    基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

    基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。

    本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 8 月 15

    日,有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 6 月 30 日(未经审计)。

    第一部分 基金管理人

    一、基金管理人概况

    名称:创金合信基金管理有限公司

    住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限

    公司)

    办公地址:深圳市福田中心区福华一路 115 号投行大厦 15 层

    法定代表人:刘学民

    成立日期:2014 年 7 月 9 日

    联系电话:0755-23838000

    联系人:贾崇宝

    组织形式:有限责任公司

    注册资本:人民币 2.33 亿元

    股权结构:

    序号 股东名称 出资比例

    1 第一创业证券股份有限公司 51.0729%

    2 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 21.8884%

    3 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 4.50645%

    4 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 4.50645%

    5 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 4.50645%

    6 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) 4.50645%

    7 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 4.50645%

    8 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 4.50645%

    合计 100%

    二、主要人员情况

    1、董事会成员基本情况

    公司董事会共有 7 名成员,其中 1 名董事长,3 名董事,3 名独立董事。

    刘学民先生,董事长,研究生,国籍:中国。历任北京市计划委员会外经处副处长、北京京放经济发展公司总经理、佛山证券有限责任公司董事长,现任第一创业证券股份有限公

    司董事长、第一创业投资管理有限公司董事、深圳第一创业创新资本管理有限公司董事、国泰一新(北京)节水投资基金管理有限公司董事、北京一创远航投资管理有限公司董事长、创金合信基金管理有限公司董事长、法定代表人。

    苏彦祝先生,董事,硕士,国籍:中国。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理、投资部执行总监、投资部总监、第一创业证券股份有限公司副总裁兼资产管理部总经理,现任创金合信基金管理有限公司董事、总经理。

    黄越岷先生,董事,硕士,国籍:中国。历任佛山市计量所工程师、佛山市诚信税务师事务所副经理、第一创业证券股份有限公司信息技术部总经理助理、清算托管部副总经理、资产管理部运营与客服负责人,现任创金合信基金管理有限公司董事、公司副总经理。

    刘红霞女士,董事,本科,国籍:中国。历任广东省香江集团人力资源部副总经理、中国建材集团下属北新家居/易好家电器连锁有限公司人力资源总监、顺丰快递集团人事处总经理,现任第一创业证券股份有限公司副总裁,第一创业投资管理有限公司董事长、深圳第一创业创新资本管理有限公司董事长,广东恒元创投资管理有限公司董事,珠海一创明昇投资管理有限公司董事长,深圳一创杉杉股权投资管理有限公司法人代表、董事长,珠海一创众值大数据投资有限公司董事,中关村顺势一创(北京)投资管理股份有限公司法人代表、董事长,深圳市鲲鹏一创股权投资管理有限公司董事,上海金浦瓴岳投资管理有限公司董事,广东恒健新兴产业投资基金管理有限公司董事,广东一创恒健融资租赁有限公司董事、创金合信基金管理有限公司董事。

    陈基华先生,独立董事,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国诚信证券评估有限公司经理、红牛维他命饮料有限公司财务总监、ALJ(中国)有限公司财务总监、吉通网络通讯股份有限公司副总裁、财务总监、中国铝业股份有限公司执行董事、副总裁、财务总监、农银汇理基金管理有限公司董事、中铝海外控股有限公司总裁、中国太平洋保险(集团)有限公司副总裁,现任北京厚基资本管理有限公司董事长、总裁,中铁高新工业股份有限公司独立董事,江苏沃田集团董事,黄山永新股份有限公司独立董事,北京京玺瑞丰农业发展有限公司董事长、法定代表人,北京厚基鼎成投资管理有限公司董事长、法定代表人,烟台京玺农业发展有限公司董事长、法定代表人,中粮包装控股有限公司独立董事,创金合信基金管理有限公司独立董事。

    潘津良先生,独立董事,研究生,国籍:中国。于 1970 年 12 月-1975 年 3 月服役;1975

    年 4 月起历任北京照相机总厂职工,北京经济学院劳动经济系教师,北京市西城区委办公室干部、副总主任,北京市委办公厅副处长,北京市政府休改办调研处、研究室处长,建设银行信托投资公司房地产业务部总经理、海南代表处主任、海南建信投资管理有限公司总经理,信达信托投资公司总裁助理、总裁办主任兼基金部总经理,信达投资有限公司总裁助理兼总裁办主任,中润经济发展有限责任公司副总经理、总经理、董事长、党委委员、党委书记,名誉董事长。现任创金合信基金管理有限公司独立董事。

    徐肇宏先生,独立董事,学士,国籍,中国。曾就职于北京市皮革工业公司、中国人民

    银行、中国工商银行,1999 年 12 月-2015 年 5 月历任中国华融资产管理公司人力资源部总经

    理、组织部部长,北京办事处总经理、党委书记,公司总裁助理、党委委员、副总裁。2011

    年 1 月-2013 年 1 月任融德资产管理有限公司董事长、党委书记。现任创金合信基金管理有限

    独立董事。

    2、监事基本情况

    公司不设监事会,设监事一名、职工监事一名。

    杨健先生,监事,博士,国籍:美国。历任华北电力设计院(北京)工程师,GE Energy(通用电气能源集团)工程师,ABB Inc.项目经理、新英格兰电力交易与调度中心首席分析师、通用电气能源投资公司助理副总裁、花旗集团高级副总裁,现任第一创业证券股份有限公司首席风险官、第一创业投资管理有限公司监事、创金合信基金管理有限公司监事。

    梁少珍女士,职工监事,国籍:中国。历任第一创业证券股份有限公司经纪业务部营销管理、东莞营业部运营总监、资产管理部综合运营主管。2014 年 8 月加入创金合信基金管理有限公司。

    3、高级管理人员基本情况

    刘学民先生,董事长、法定代表人,简历同前。

    苏彦祝先生,总经理,简历同前。

    梁绍锋先生,督察长,硕士,国籍:中国。历任中国国际贸易促进委员会深圳分会法务主管、世纪证券有限责任公司合规专员、第一创业证券股份有限公司法律合规部副总经理、现任创金合信基金管理有限公司督察长。

    黄先智先生,副总经理,硕士,国籍:中国。历任湖南浏阳枫林花炮厂销售经理、第一创业证券股份有限公司资产管理部高级投资助理、固定收益部投资经理、资产管理部产品研发与创新业务部负责人兼交易部负责人。现任创金合信基金管理有限公司副总经理。

    黄越岷先生,副总经理,简历同前。

    刘逸心女士,副总经理,学士,国籍:中国。历任中国工商银行北京市分行个人金融业务部项目经理、上投摩根基金管理有限公司北京分公司北方区域渠道业务总监、第一创业证券股份有限公司资产管理部市场部负责人,现任创金合信基金管理有限公司副总经理。

    4、本基金基金经理

    张荣先生,中国国籍,北京大学金融学硕士,2004 年就职于深圳银监局从事银行监管工作,历任多家银行监管员。2010 年加入第一创业证券资产管理部,历任金融行业研究主管、投资主办等职务。2014 年 8 月加入创金合信基金管理有限公司,曾任研究部研究员,创金合信

    沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015 年 8 月 24 日至 2017 年 12 月 13

    日),创金合信聚财保本混合型证券投资基金基金经理(2015 年 11 月 16 日至 2017 年 5 月 16

    日),创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015 年 11 月 19 日至 2018 年 8

    月 14 日),创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016 年 8 月 30 日至 2018

    年 10 月 10 日),创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016 年 9 月 5 日至

    2018 年 10 月 30 日),创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016 年 12 月

    20 日至 2018 年 4 月 10 日),创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经

    理(2017 年 7 月 10 日至 2019 年 2 月 25 日),创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2015

    年6月11日至2019年8月16日),现任创金合信转债精选债券型证券投资基金基金经理(2015年 11 月 19 日起任职)。

    5、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务

    苏彦祝先生,创金合信基金管理有限公司董事、总经理

    陈玉辉先生,创金合信基金管理有限公司投资一部总监

    曹春林先生,创金合信基金管理有限公司基金经理

    王一兵先生,创金合信基金管理有限公司固定收益部总监

    董梁先生,创金合信基金管理有限公司首席量化投资官、兼量化指数与国际部总监

    上述人员之间不存在近亲属关系。

    第二部分 基金托管人

    一、基金托管人概况

    1、基本情况

    名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)

    设立日期:1987 年 4 月 8 日

    注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

    办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

    注册资本:252.20 亿元

    法定代表人:李建红

    行长:田惠宇

    资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83 号

    电话:0755-83199084

    传真:0755-83195201

    资产托管部信息披露负责人:张燕

    2、发展概况

    招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,

    总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于 2002 年 3 月成功地发

    行了 15 亿 A 股,4 月 9 日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用国际会计标

    准上市的公司。2006 年 9 月又成功发行了 22 亿 H 股,9 月 22 日在香港联交所挂牌交易(股

    票代码:3968),10 月 5 日行使 H 股超额配售,共发行了 24.2 亿 H 股。截至 2019 年 6 月 30

    日,本集团总资产 71,931.81 亿元人民币,高级法下资本充足率 15.09%,权重法下资本充足率 12.60%。

    2002 年 8 月,招商银行成立基金托管部;2005 年 8 月,经报中国证监会同意,更名为资

    产托管部,现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外包

    业务团队、养老金团队、系统与数据团队 7 个职能团队,现有员工 83 人。2002 年 11 月,经

    中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003 年 4 月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、合格境内机构投资者托管(QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。

    招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值,独创“6S 托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6 心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,推出国内首个托管大数据平台,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可。

    招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”,成为国内唯一获得该奖项的托管银行;“托管通”获得国内《银行家》2016 中国金融创新“十佳金融产品

    创新奖”;7 月荣膺 2016 年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017 年 6 月招商

    银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”; “全功能网上托管银行 2.0”荣获《银行家》2017 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018 年 1 月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017 年度优秀资产托管机构”奖项;同月,招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获 2016-2017 年度银监会系统“金点子”方案一等奖,以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖;3 月荣膺公募基金 20 年“最佳基金托管银行”奖;5 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”;12 月荣膺 2018 东方财富风云榜“2018 年度最佳托管银行”、“20 年最值得信赖托管银行”奖。2019 年 3 月招商银行荣获《中国基金报》“2018 年度最佳基金托管银行”奖;6 月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老

    金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖。

    二、主要人员情况

    李建红先生,招商银行董事长、非执行董事,2014 年 7 月起担任招商银行董事、董事长。

    英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。招商局集团有限公司董事长,兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理、总经济师、副总裁,招商局集团有限公司董事、总裁。

    田惠宇先生,招商银行行长、执行董事,2013 年 5 月起担任招商银行行长、招商银行执

    行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5

    月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。

    汪建中先生,本行副行长。1991 年加入本行;2002 年 10 月至 2013 年 12 月历任本行长

    沙分行行长,总行公司银行部副总经理,佛山分行筹备组组长,佛山分行行长,武汉分行行

    长;2013 年 12 月至 2016 年 10 月任本行业务总监兼公司金融总部总裁,期间先后兼任公司金

    融综合管理部总经理、战略客户部总经理;2016 年 10 月至 2017 年 4 月任本行业务总监兼北

    京分行行长;2017 年 4 月起任本行党委委员兼北京分行行长。2019 年 4 月起任本行副行长。

    姜然女士,招商银行资产托管部总经理,大学本科毕业,具有基金托管人高级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行,华商银行,中国农业银行深圳市分行,从事信贷管理、托管工作。2002 年 9 月加盟招商银行至今,历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一,具有 20 余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。

    三、基金托管业务经营情况

    截至 2019 年 6 月 30 日,招商银行股份有限公司累计托管 479 只证券投资基金。

    四、托管人的内部控制制度

    1、内部控制目标

    招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制,防范和化解经营风险,确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全;建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患,保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管业务信息真实、准确、完整、

    及时;确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。

    2、内部控制组织结构

    招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系:

    一级风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制;

    二级风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队,负责部门内部风险预防和控制;

    三级风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时,遵循内控制衡原则,视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。

    3、内部控制原则

    (1)全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位。

    (2)审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经营为出发点,以有效防范各种风险作为内部控制的核心,体现“内控优先”的要求。

    (3)独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立,不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制的建立和执行部门。

    (4)有效性原则。内部控制具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权利,内部控制存在的问题能够得到及时的反馈和纠正。

    (5)适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要,并能够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。

    (6)防火墙原则。招商银行资产托管部配备独立的托管业务技术系统,包括网络系统、应用系统、安全防护系统、数据备份系统。

    (7)重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上,关注重要托管业务事项和高风险领域。

    (8)制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。

    4、内部控制措施

    (1)完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度,保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。

    (2)经营风险控制。招商银行资产托管部制定托管项目审批、资金清算与会计核算双人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理等一系列完整的操作规程,有效地控制业务运作过程中的风险。

    (3)业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和备份措施,采用加密、直连方式传输数据,数据执行异地实时备份,所有的业务信息须经过严

    格的授权方能进行访问。

    (4)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料,视同会计资料保管。客户资料不得泄露,有关人员如需调用,须经总经理室成员审批,并做好调用登记。

    (5)信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房 24小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度,与外部业务机构实行防火墙保护,对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等,保证信息技术系统的安全。

    (6)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效的进行人力资源管理。

    五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定,对基金投资范围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。

    在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,基金托管人对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督,对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行,并立即通知基金管理人。

    基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定,及时以书面形式通知基金管理人进行整改,整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

    第三部分 相关服务机构

    一、基金份额销售机构

    1、直销机构

    直销机构:创金合信基金管理有限公司

    住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限

    公司)

    办公地址:深圳市福田中心区福华一路 115 号投行大厦 15 层

    法定代表人:刘学民

    传真:0755-82769149

    电话:0755-23838923

    邮箱:cjhxzhixiao@cjhxfund.com

    联系人:欧小娟

    网站:www.cjhxfund.com

    2、其他销售机构

    (1)上海长量基金销售有限公司

    注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

    办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层

    法定代表人:张跃伟

    联系人:党敏

    联系电话:021-20691935

    客服电话:400-820-2899

    官方网址:www.erichfund.com

    (2)大连网金基金销售有限公司

    注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 202 室

    办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 202 室

    法定代表人:樊怀东

    客服电话:4000-899-100

    网址:www.yibaijin.com/

    (3)大泰金石基金销售有限公司

    注册地址:南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室

    办公地址:上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼

    法定代表人:袁顾明

    联系人:王骅

    客服电话:400-928-2266

    官方网址:www.dtfunds.com

    (4)上海大智慧基金销售有限公司

    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102/1103 单元

    办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102/1103 单元

    法定代表人:申健

    联系人:胡旦

    客服电话:021-20292031

    官方网址:www.wg.com.cn

    (5)北京蛋卷基金销售有限公司

    注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

    办公地址:北京市朝阳区望京阜通东大街 望京 SOHO T3 A 座 19 层

    法定代表人:钟斐斐

    联系人:戚晓强

    客服电话:400-061-8518

    官方网址:danjuanapp.com

    (6)第一创业证券股份有限公司

    注册地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

    办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼

    法定代表人:刘学民

    联系人:毛诗莉

    联系电话:0755-23838750

    客服电话:95358

    官方网址:www.firstcapital.com.cn

    (7)凤凰金信(银川)基金销售有限公司

    注册地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402 办公用房

    办公地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层

    法定代表人:程刚

    联系人:陈旭

    客服电话:4000761166

    官方网址:www.fengfd.com

    (8)安信证券股份有限公司

    注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

    办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

    法定代表人:王连志

    联系人:郑向溢

    联系电话:0755-82558038

    客服电话:400-800-1001

    官方网址:www.essence.com.cn

    (9)北京百度百盈基金销售有限公司

    注册地址:北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101

    办公地址:北京市海淀区上地信息路甲 9 号奎科科技大厦

    法定代表人: 张旭阳

    客服电话:95055

    网址:https://8.baidu.com/

    邮编:100085

    (10)和耕传承基金销售有限公司

    注册地址:郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北 6 号楼 6 楼 602、603 房间

    办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院国际电子城 b 座

    法定代表人:李淑慧

    联系人:董亚芳

    联系电话:13810222517

    客服电话:4000-555-671

    官方网址:www.hgccpb.com

    (11)和讯信息科技有限公司

    注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室

    办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

    法定代表人:王莉

    联系人:刘洋

    客服电话:010-85650628

    官方网址:licaike.hexun.com

    (12)北京虹点基金销售有限公司

    注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

    办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

    法定代表人:郑毓栋

    联系人:姜颖

    客服电话:400-618-0707

    官方网址:www.hongdianfund.com

    (13)长城证券股份有限公司

    注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层

    办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层

    法定代表人:丁益

    联系人:金夏

    联系电话:0755-83516289

    客服电话:400-666-6888

    官方网址:www.cgws.com

    (14)上海华夏财富投资管理有限公司

    注册地址:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

    办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

    法定代表人:毛淮平

    联系人:仲秋玥

    客服电话:400-817-5666

    网址:www.amcfortune.com

    (15)上海华信证券有限责任公司

    注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

    办公地址:上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 20 楼

    法定代表人:陈灿辉

    联系人:徐璐

    客服电话:400-820-5999

    官方网址:www.shhxzq.com

    (16)北京汇成基金销售有限公司

    注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号

    办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号

    法定代表人:王伟刚

    联系人:熊小满

    客服电话:010-62680527

    官方网址:www.hcjijin.com

    (17)江苏汇林保大基金销售有限公司

    注册地址: 南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号

    办公地址: 南京市鼓楼区中山北路 105 号中环国际 1413 号

    法定代表人:吴言林

    传真:025-56663409

    客服电话:025-66046166

    网址:http://www.huilinbd.com/

    (18)上海基煜基金销售有限公司

    注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展

    区)

    办公地址:上海市昆明路 518 号北美广场 A1002-A1003 室

    法定代表人:王翔

    联系人:吴鸿飞

    客服电话:400-820-5369

    官方网址:www.jiyufund.com.cn

    (19)深圳市金斧子基金销售有限公司

    注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层

    办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 7 层

    法人代表:赖任军

    联系人:刘昕霞

    电话:0755-29330513

    传真:0755-26920530

    客服电话:400-930-0660

    公司网址:www.jfzinv.com

    (20)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

    注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

    办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层

    法定代表人:洪弘

    联系人:文雯

    客服电话:400-166-1188

    官方网址:8.jrj.com.cn

    (21)上海凯石财富基金销售有限公司

    注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

    办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼

    法定代表人:陈继武

    联系人:王哲宇

    客服电话:400-643-3389

    官方网址:www.vstonewealth.com

    (22)北京肯特瑞基金销售有限公司

    注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

    办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座

    法定代表人:江卉

    联系人:徐伯宇

    客服电话:95118

    官方网址:jr.jd.com

    (23)上海联泰基金销售有限公司

    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 310 室

    办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 楼

    法定代表人:尹彬彬

    联系人:陈东

    客服电话:400-166-6788

    官方网址:www.66zichan.com

    (24)上海陆金所基金销售有限公司

    注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

    办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号西裙楼 4 楼

    法定代表人:王之光

    联系人:宁博宇

    客服电话:400-821-9031

    官方网址:www.lufunds.com

    (25)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

    注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室

    办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

    法定代表人:祖国明

    联系人:韩爱彬

    客服电话:4000-766-123

    官方网址:www.fund123.cn

    (26)诺亚正行基金销售有限公司

    注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

    办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号东码头园区 C 栋

    法定代表人:汪静波

    联系人:朱了

    客服电话:400-821-5399

    官方网址:www.noah-fund.com

    (27)平安证券股份有限公司

    注册地址:深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

    办公地址:深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

    法定代表人:何之江

    联系人:石静武

    客服电话:95511-8

    官方网址:stock.pingan.com

    (28)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

    注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书

    有限公司

    办公地址:深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A

    法定代表人:高锋

    联系人:廖嘉琦

    客服电话:400-804-8688

    官方网址:www.foreseakeynes.com

    (29)上海好买基金销售有限公司

    注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

    办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室法定代表人:杨文斌

    联系人:王诗玙

    客服电话:400-700-9665

    官方网址:www.ehowbuy.com

    (30)上海天天基金销售有限公司

    注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层

    办公地址:上海徐汇区东湖路 7 号大公馆

    法定代表人:其实

    联系人:高莉莉

    客服电话:95021/400-1818-188

    官方网址:www.1234567.com.cn

    (31)上海万得基金销售有限公司

    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

    办公地址:上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼

    法定代表人:王廷富

    联系人:徐亚丹

    客服电话:400-821-0203

    官方网址:www.520fund.com.cn

    (32)深圳众禄基金销售股份有限公司

    注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801

    办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801

    法定代表人:薛峰

    联系人:童彩平

    客服电话:400-678-8887

    官方网址:www.zlfund.cn

    (33)东莞证券股份有限公司

    注册地址:东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼

    办公地址:东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼

    法定代表人:陈照星

    联系人:李荣

    客服电话:95328

    官方网址:www.dgzq.com.cn

    (34)北京唐鼎耀华基金销售有限公司

    注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

    办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A 座 1505 室

    法定代表人:张冠宇

    联系人:刘美薇

    客服电话:400-819-9868

    官方网址:www.tdyhfund.com

    (35)浙江同花顺基金销售有限公司

    注册地址:杭州市文二西路 1 号 903 室

    办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼

    法定代表人:凌顺平

    联系人:刘宁

    客服电话:4008-773-772

    官方网址:www.5ifund.com

    (36)上海挖财基金销售有限公司

    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室

    办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室

    法定代表人:胡燕亮

    联系人:李娟

    客服电话:021-50810673

    官方网址:www.wacaijijin.com

    (37)恒泰证券股份有限公司

    注册地址:内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座

    办公地址:内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座

    法定代表人:庞介民

    客服电话:440-196-6188

    官方网址:www.cnht.com.cn

    (38)北京新浪仓石基金销售有限公司

    注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

    办公地址:北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 3 号楼为明大厦 C 座

    法定代表人: 赵芯蕊

    联系人:赵芯蕊

    电话:010-62675768

    客服电话:010-62675369

    网址:www.xincai.com

    (39)阳光人寿保险股份有限公司

    注册地址:海南省三亚市河东区三亚河东路海唐商务 12、13 层

    办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层

    法定代表人:李科

    联系人:杨超

    客服电话:95510

    官网网址:http://life.sinosig.com/

    (40)珠海盈米基金销售有限公司

    注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

    办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 1201-1203 室

    法定代表人:肖雯

    联系人:邱湘湘

    客服电话:020-89629066

    官方网址:www.yingmi.cn

    (41)永鑫保险销售服务有限公司

    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世博馆路 200 号 3 层 A 区

    办公地址:上海浦东新区世博馆路 200 号 B 栋 3 层

    法定代表人:单开

    联系人:曹楠

    客服电话:95552

    官方网址:www.all-share.com.cn

    (42)招商银行股份有限公司

    注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

    办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

    法定代表人:李建红

    联系人:邓炯鹏

    客服电话:95555

    官方网址:www.cmbchina.com

    (43)招商证券股份有限公司

    注册地址:深圳市福田区福华一路 111 号

    办公地址:深圳市福田区福华一路 111 号

    法定代表人:霍达

    联系人:黄婵君

    联系电话:0755-82943666

    客服电话:95565

    官方网址:www.newone.com.cn

    (44)北京植信基金销售有限公司

    注册地址:北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67

    办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号

    法定代表人:于龙

    联系人:张喆

    联系电话:13811935936

    客服电话:4006-802-123

    官方网址:https://www.zhixin-inv.com/

    (45)金元证券股份有限公司

    注册地址:海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层

    办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层

    法定代表人:王作义

    联系人:马贤清

    联系电话:0755-83025022

    客服电话:4008-888-228

    官方网址:www.jyzq.cn

    (46)联储证券有限责任公司

    注册地址: 深圳市福田区深南大道南侧金地中心大厦 9 楼

    办公地址: 北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 27 层

    法定代表人: 吕春卫

    联系人: 丁倩云

    电话:0755-83619500

    客服电话:400-620-6868

    网址:www.lczq.com

    (47)民商基金销售(上海)有限公司

    注册地址:上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座)6 楼 A31 室

    办公地址:上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼

    法定代表人:贲惠琴

    联系人:周宇亮

    电话:021-50206003

    客服电话:021-50206003

    网址:www.msftec.com

    (48)平安银行股份有限公司

    注册地址:广东省深圳市深南东路 5047 号

    办公地址:广东省深圳市深南东路 5047 号

    法定代表人:谢永林

    联系人:赵杨

    客服电话:95511-3

    官方网址:bank.pingan.com

    (49)申万宏源证券有限公司

    注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

    办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

    法定代表人:李梅

    联系人:李玉婷

    联系电话:021-33388229

    客服电话:400-889-5523

    官方网址:www.swhysc.com

    (50)申万宏源西部证券有限公司

    注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005

    办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005

    法定代表人:李琦

    联系人:王怀春

    联系电话:0991-2307105

    客服电话:400-800-0562

    官方网址:www.hysec.com

    (51)中国银河证券股份有限公司

    注册地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

    办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

    法定代表人:陈共炎

    联系人:邓颜

    联系电话:010-66568292

    客服电话:400-888-8888

    官方网址:www.chinastock.com.cn

    (52)中信建投证券股份有限公司

    注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

    办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号

    法定代表人:王常青

    联系人:许梦圆

    联系电话:010-85156398

    客服电话:95587

    官方网址:www.csc108.com

    二、登记机构

    名称:创金合信基金管理有限公司

    住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限

    公司)

    办公地址:深圳市福田中心区福华一路 115 号投行大厦 15 层

    法定代表人:刘学民

    电话:0755-23838000

    传真:0755-82737441-0187

    联系人:吉祥

    三、出具法律意见书的律师事务所

    名称:上海市通力律师事务所

    住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

    办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

    负责人:俞卫锋

    电话:021-31358666

    传真:021-31358600

    经办律师:安冬、陆奇

    联系人:陆奇

    四、审计基金财产的会计师事务所

    名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

    住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

    办公地址:上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼

    法定代表人:李丹

    电话:021-2323 8888

    传真:021-2323 8800

    联系人:陈怡

    经办注册会计师:曹翠丽、陈怡

    第四部分 基金的名称

    创金合信转债精选债券型证券投资基金

    第五部分 基金的类型

    债券型证券投资基金

    第六部分 基金的投资目标

    在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上,以可转换债券为主要投资标的,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。

    第七部分 基金的投资方向

    本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

    本基金不直接投资股票、权证等权益类资产。因所持可转换债券与可交换债券转股形成的股票、因投资于可分离交易可转换债券而产生的权证,在其可上市交易后不超过 10 个交易日的时间内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可将其纳入投资范围。

    基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%。其中,可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)的投资比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

    若将来法律法规或者中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前述约定的投资组合比例限制被修改或者取消,基金管理人在依法履行相应的程序后,本基金可相应调整投资限制规定。

    第八部分 基金投资策略

    1、类属配置策略

    本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等)进行分析,预测未来的利率趋势,判断债券市场对上述变量和政策的反应,并根据不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、类属资产收益差异、市场偏好以及流动性等因素,采取积极的投资策略,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权数。

    2、可转换债券投资策略

    可转换债券即可转换公司债券,是指在规定的期限内持有人有权按照约定的价格将债券转换成发行人的股票的一种含权债券,如果转换并非有利,持有人可选择持有债券至到期,因此该类型债券兼具债性和股性。债性是指投资者可以选择持有可转换债券至到期以获取票面价值和票面利息;股性是指投资者可以在转股期间以约定的转股价格将可转换债券转换成发行人的股票。投资该类型债券的子策略包括:

    (1)个券精选策略。针对可转换债券的股性,本基金将通过成长性指标(主营业务收入增长率、净利润增长率等)、估值指标(P/E,P/B 等)的定量判断,筛选出估值合理、成长性良好的正股。针对可转换债券的债性,本基金将结合可转换债券的信用评估、票面利率以及相同信用评级的债券的收益率,估算可转换债券的纯债价值。然后,本基金将综合结合转股溢价率、纯债溢价率等指标,综合考虑可转换债券的纯债价值及正股弹性,作为个券的选择依据。

    (2)条款价值发现策略。可转换债券通常设置一些特殊条款,包括修正转股价条款、回售条款和赎回条款等,该些条款在特定的环境下对可转换债券价值有较大影响。本基金将结合发行人的经营状况以及市场变化趋势,深入分析各项条款挖掘可转换债券的投资机会。

    (3)套利策略。按照条款设计,可转换债券可根据事先约定的转股价格转换为发行人的股票,因此可转换债券和正股之间存在套利空间。当可转换债券的转股溢价率为负时,买入可转换债券,转股并卖出股票获得价差收益。本基金将密切关注可转换债券与正股之间的关系,把握套利机会,增强基金投资组合收益。

    3、可交换债券投资策略

    可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票,而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有股性和债性,其中债性与可转换债券相同,即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息;而对于股性的分析则需关注目标公司的股票价值。本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。

    4、其他债券投资策略

    (1)久期配置策略

    本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等)进行分析,预测未来的利率趋势,判断债券市场对上述变量和政策的反应,在考虑封闭期剩余期限的基础上,制定相应的久期目标,以达到提高债券组合总投资收益的目的。

    (2)期限结构配置

    在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。

    (3)信用风险控制

    基金管理人将充分利用现有行业与公司的研究力量,根据发债主体的经营状况和现金流等情况,对发债企业信用风险进行评估,并据此作为债券投资的依据以控制基金组合的信用风险暴露。

    (4)跨市场套利策略

    跨市场套利是根据不同债券市场间的运行规律和风险特性,构建和调整债券组合,提高投资收益,实现跨市场套利。

    (5)杠杆放大策略

    本基金可采用杠杆放大策略扩大收益,即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获

    取超额收益。

    5、资产支持证券投资策略

    本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指本公司在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本公司运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。

    6、现金管理策略

    为保持基金的资产流动性,本基金可适当投资于货币市场工具。具体而言,本基金将根据基金资产组合中的现金存量水平、申购赎回情况等,在确定总体流动性要求的基础上,综合考虑宏观经济形势、市场资金面走向、交易对手的信用资质以及各类资产收益率水平等,确定各类货币市场工具的配置比例,并定期对组合的平均剩余期限及投资品种比例进行适当调整,在保证基金资产安全性和流动性的基础上力争创造稳定的收益。

    7、国债期货投资策略

    为更好地管理投资组合的利率风险、改善组合的风险收益特性,本基金将本着谨慎的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与国债期货的投资。

    8、其他

    未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。

    第九部分 基金的业绩比较基准

    中证可转换债券指数*90%+中证全债指数*10%

    中证可转换债券指数是中证指数公司以沪深交易所上市的可转换债券为样本编制的指数,反映了沪深市场可转换债券的整体表现。可转换债券是本基金的主要投资品种,因此中证可转换债券指数是衡量本基金业绩表现的理想基准。

    如果指数编制单位停止计算编制以上指数或更改指数名称、或今后法律法规发生变化、或有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出、或市场上出现更加适用于本基金的业绩比较基准的指数时,本基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略,调整基金的业绩比较基准,但应在取得基金托管人同意后报中国证监会备案,并及时公告,无须召开基金份额持有人大会审议。

    第十部分 风险收益特征

    本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

    第十一部分 基金的投资组合报告(未经审计)

    本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本基金的托管人根据基金合同的规定,复核了本报告的内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本投资组合报告所载数据截至 2019 年 6 月 30 日(未经审计)。

    1、报告期末基金资产组合情况

    序号 项目 金额(元) 占基金总资产的

    比例(%)

    1 权益投资 - -

    其中:股票 - -

    2 基金投资 - -

    3 固定收益投资 4,826,698.56 89.08

    其中:债券 4,826,698.56 89.08

    资产支持证券 - -

    4 贵金属投资 - -

    5 金融衍生品投资 - -

    6 买入返售金融资产 - -

    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

    7 银行存款和结算备付金合计 563,282.87 10.40

    8 其他资产 28,107.02 0.52

    9 合计 5,418,088.45 100.00

    2、报告期末按行业分类的股票投资组合

    本基金本报告期末未持有股票。

    3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    本基金本报告期末未持有股票。

    4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值

    比例(%)

    1 国家债券 - -

    2 央行票据 - -

    3 金融债券 500,300.00 9.29

    其中:政策性金融债 500,300.00 9.29

    4 企业债券 - -

    5 企业短期融资券 - -

    6 中期票据 - -

    7 可转债(可交换债) 4,326,398.56 80.34

    8 同业存单 - -

    9 其他 - -

    10 合计 4,826,698.56 89.63

    5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    序 债券代码 债券名称 数量( 公允价值(元) 占基金资产

    号 净值比例(%)

    1 113013 国君转债 4,700 532,228.00 9.88

    2 113011 光大转债 4,900 531,160.00 9.86

    3 128024 宁行转债 3,960 530,244.00 9.85

    4 127010 平银转债 4,400 524,084.00 9.73

    5 108603 国开1804 5,000 500,300.00 9.29

    6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

    本基金本报告期末未持有贵金属。

    8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    本基金本报告期末未持有股指期货。

    10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

    本基金本报告期末未持有国债期货。

    11、投资组合报告附注

    11.1 本基金未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

    11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

    11.3 其他资产构成

    序号 名称 金额(元)

    1 存出保证金 1,081.47

    2 应收证券清算款 5,351.87

    3 应收股利 -

    4 应收利息 21,043.77

    5 应收申购款 629.91

    6 其他应收款 -

    7 其他 -

    8 合计 28,107.02

    11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例

    (%)

    1 113013 国君转债 532,228.00 9.88

    2 113011 光大转债 531,160.00 9.86

    3 128024 宁行转债 530,244.00 9.85

    4 113516 苏农转债 483,480.00 8.98

    5 110043 无锡转债 454,095.00 8.43

    6 128034 江银转债 428,120.00 7.95

    7 128048 张行转债 261,565.56 4.86

    8 110046 圆通转债 115,730.00 2.15

    9 110031 航信转债 107,160.00 1.99

    10 128041 盛路转债 84,066.00 1.56

    11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末未持有股票。

    第十二部分 基金的业绩

    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本基金合同生效日为 2015 年 8 月 15 日,基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的

    比较如下表所示:

    创金合信转债精选债券 A

    净值收益 业绩比较 业绩比较

    阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

    率① ② 率③ 率标准差

    2018.08.15-2018.12.31 -1.64% 0.33% -0.90% 0.38% -0.74% -0.05%

    2019.01.01-2019.06.30 8.77% 0.94% 12.18% 0.81% -3.41% 0.13%

    创金合信转债精选债券 C

    净值收益 业绩比较 业绩比较

    阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

    率① ② 率③ 率标准差

    2018.08.15-2018.12.31 -1.78% 0.33% -0.90% 0.38% -0.88% -0.05%

    2019.01.01-2019.06.30 8.58% 0.94% 12.18% 0.81% -3.60% 0.13%

    第十三部分 费用概览

    一、基金运作费用

    (一)基金费用的种类

    1、基金管理人的管理费;

    2、基金托管人的托管费;

    3、C 类基金份额的销售服务费;

    4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

    5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;

    6、基金份额持有人大会费用;

    7、基金的证券、期货交易费用;

    8、基金的银行汇划费用;

    9、基金的相关账户开户费用、账户维护费用;

    10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

    (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

    1、基金管理人的管理费

    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下:

    H=E×0.80%÷当年天数

    H 为每日应计提的基金管理费

    E 为前一日的基金资产净值

    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

    2、基金托管人的托管费

    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

    H=E×0.20%÷当年天数

    H 为每日应计提的基金托管费

    E 为前一日的基金资产净值

    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

    3、C 类基金份额的销售服务费

    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,仅就 C 类基金份额收取销售服务费。C 类基金份

    额销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.30%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下:

    H=E×0.30%÷当年天数

    H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

    E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

    销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

    销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。

    4、上述“基金费用的种类”中第 4-10 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

    (三)不列入基金费用的项目

    下列费用不列入基金费用:

    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损

    失;

    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

    3、《基金合同》生效前的相关费用;

    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

    (四)基金税收

    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。鉴于基金管理人为本基金的利益投资、运用基金财产过程中,可能因法律法规、税收政策的要求而成为纳税义务人,就归属于基金的投资收益、投资回报和/或本金承担纳税义务。因此,本基金运营过程中由于上述原因发生的税负,仍由本基金财产承担,届时基金管理人与基金托管人可通过本基金财产账户直接缴付,或划付至基金管理人账户并由基金管理人依据税务部门要求完成税款申报缴纳。

    二、基金销售费用

    1、申购费率

    (1)A 类基金份额的申购费率

    本基金对通过直销机构申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

    特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金单一计划以及集合计划),以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。

    基金管理人可根据情况变更或增减特定投资群体认购本基金的销售机构,并按规定予以公告。

    通过直销机构申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体的申购费率如下表所示:

    申购金额 A 类基金份额申购费率

    100 万元(不含)以下 0.08%

    100 万元(含)—200 万元(不含) 0.05%

    200 万元(含)—500 万元(不含) 0.03%

    500 万元(含)以上 按笔固定收取 1,000 元

    其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率如下表所示:

    申购金额 A 类基金份额申购费率

    100 万元(不含)以下 0.80%

    100 万元(含)—200 万元(不含) 0.50%

    200 万元(含)—500 万元(不含) 0.30%

    500 万元(含)以上 按笔固定收取 1,000 元

    (2)在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

    (3)本基金 C 类基金份额不收取申购费。

    2、赎回费率

    (1)A 类基金份额的赎回费率

    特定投资群体与其他投资者投资 A 类基金份额的赎回费率按相同费率执行,赎回费率如下表所示:

    持有时间 A 类基金份额的赎回费率

    7 日(不含)以下 1.50%

    7 日(含)-30 日(不含) 0.50%

    30 日(含)-180 日(不含) 0.10%

    180 日(含)-365 日(不含) 0.05%

    365 日(含)以上 0%

    投资者可将其持有的全部或部分 A 类基金份额赎回。对持有期少于 30 日(不含)的 A 类

    基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产;对持有期在 30 日以上(含)且少于 90日(不含)的 A 类基金份额持有人所收取赎回费用总额的 75%计入基金财产;对持有期在 90

    日以上(含)且少于 180 日(不含)的 A 类基金份额持有人所收取赎回费用总额的 50%计入

    基金财产;对持有期 180 日以上(含)的 A 类基金份额持有人所收取赎回费用总额的 25%计

    入基金财产;赎回费未归入基金财产的部分用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。

    (2)C 类基金份额的赎回费率

    特定投资群体与其他投资者投资 C 类基金份额的赎回费率按相同费率执行,赎回费率如下表所示:

    申请份额持有时间 C 类基金份额的赎回费率

    7 日(不含)以下 1.50%

    7 日(含)-30 日(不含) 0.1%

    30 日(含)以上 0

    投资者可将其持有的全部或部分 C 类基金份额赎回。对 C 类基金份额持有人所收取赎回

    费用全额计入基金财产。

    3、基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整申购、赎回费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

    4、本基金 A 类基金份额的申购费用由 A 类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主

    要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。

    5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

    6、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。摆动定价机制适用的具体情形、处理原则及操作规范遵循法律法规、行业自律规则的相关规定。

    7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对投资者开展不同的费率优惠活动。

    第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

    创金合信转债精选债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于 2018 年 8 月

    15 日起生效,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及《创金合信转债精选债券型证券投资基金基金合同》,结合本公司对本基金实施的投资管理活动,对本基金的招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

    一、“重要提示”部分

    更新了招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。

    二、“基金管理人”部分

    1、更新了基金管理人概况。

    2、更新了董事会成员、监事、高级管理人员、基金经理以及投资决策委员会的信息。

    三、“基金托管人”部分

    更新了基金托管人的信息。

    四、“相关服务机构”部分

    更新了其他销售机构信息。

    五、“基金的投资”部分

    更新了最新的“基金投资组合报告”。

    六、“基金业绩”部分

    更新了最新的“基金业绩”报告。

    七、“其他应披露事项”部分

    根据相关公告的内容进行了更新。

    创金合信基金管理有限公司

    2019 年 09 月 27 日

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